Cypher
New member
kein ding MrBrown. ausbilder fragen kam für mich meist auch nicht in frage 
muss aber sagen, dass ich mich mit chartanalyse nun wirklich nicht gut auskenne, habe aber eben mal kurz gegoogelt, und das hier gefunden:
http://www.chart-line.de/volatilitaet.html
"Berechnung
Die Volatilität wird berechnet als Quadratwurzel aus der Varianz. Die Varianz wiederum wird ermittelt aus den absoluten Abweichungen eines Finanzinstruments im Verhältnis zum arithmetischen Mittel seines Kursverlaufes.
Die Maßeinheit der Volatilität wird in Prozent (%) ausgedrückt.
Der Begriff Volatilität wird häufig synonym durch "Standardabweichung"
oder auch "Variabilität" ersetzt."
volatilität ist also nichts anderes als die standardabweichung, die jedem, der sich mal mit statistik beschäftigt hat, bekannt sein dürfte. siehe zu dem thema auch: regressionsgeraden etc.
kleines beispiel von mir noch:
stark schwankende aktie:
kurs 1.1. 10€
kurs 1.2. 80€
kurs 1.3. 60€
kurs 1.4. 30€
arithmetisches mittel: 1/4*summe(10,80,60,30)=45 = X_quer
varianz:1/n*summe(X_i-X_quer)^2
= 725
standardabweichung= Wurzel(725)=26,9
schwach schwankenden aktie:
kurs 1.1. 35€
kurs 1.2. 41€
kurs 1.3. 37€
kurs 1.4. 39€
arithmetisches mittel: 38
varianz=1/4*(3^2+3^2+1^2+1^2)=5
standardabweichung = volatilität = 2,236
und jetzt kann man natürlich die standardabweichung noch in relation zum "durchschnittlichen" aktienkurs setzen, um auf deine angesprochenen 30% zu kommen:
stark schwankende aktie:
26,9/45=59,77%
schwach schwanke aktie:
2,236/38=5,88%
kann mir vorstellen, dass das so in der art gemacht wird, aber naja... die rechnungen sollten halbwegs richtig sein, findest aber zu den sachen auch genug kram per google. hoffe ich konnte etwas helfen..
muss aber sagen, dass ich mich mit chartanalyse nun wirklich nicht gut auskenne, habe aber eben mal kurz gegoogelt, und das hier gefunden:
http://www.chart-line.de/volatilitaet.html
"Berechnung
Die Volatilität wird berechnet als Quadratwurzel aus der Varianz. Die Varianz wiederum wird ermittelt aus den absoluten Abweichungen eines Finanzinstruments im Verhältnis zum arithmetischen Mittel seines Kursverlaufes.
Die Maßeinheit der Volatilität wird in Prozent (%) ausgedrückt.
Der Begriff Volatilität wird häufig synonym durch "Standardabweichung"
oder auch "Variabilität" ersetzt."
volatilität ist also nichts anderes als die standardabweichung, die jedem, der sich mal mit statistik beschäftigt hat, bekannt sein dürfte. siehe zu dem thema auch: regressionsgeraden etc.
kleines beispiel von mir noch:
stark schwankende aktie:
kurs 1.1. 10€
kurs 1.2. 80€
kurs 1.3. 60€
kurs 1.4. 30€
arithmetisches mittel: 1/4*summe(10,80,60,30)=45 = X_quer
varianz:1/n*summe(X_i-X_quer)^2
= 725
standardabweichung= Wurzel(725)=26,9
schwach schwankenden aktie:
kurs 1.1. 35€
kurs 1.2. 41€
kurs 1.3. 37€
kurs 1.4. 39€
arithmetisches mittel: 38
varianz=1/4*(3^2+3^2+1^2+1^2)=5
standardabweichung = volatilität = 2,236
und jetzt kann man natürlich die standardabweichung noch in relation zum "durchschnittlichen" aktienkurs setzen, um auf deine angesprochenen 30% zu kommen:
stark schwankende aktie:
26,9/45=59,77%
schwach schwanke aktie:
2,236/38=5,88%
kann mir vorstellen, dass das so in der art gemacht wird, aber naja... die rechnungen sollten halbwegs richtig sein, findest aber zu den sachen auch genug kram per google. hoffe ich konnte etwas helfen..
