No tiene que ver con las grasas saturadas en realidad: lo que pasa es que el aceite de oliva, al freirlo, se DEGRADA (no llega a saturarse, lo que se denomina: aceite hidrogenado. Lo que pasa es que pierde cualidades saludables).
A parte de eso, cuando se fríen las cosas (en un restaurante, en un proceso industrial, etc.) el aceite que usan no es el de oliva, sino que es otro que les sale mucho más barato... y que es menos saludable (generalmente es aceite de girasol en el mejor de los casos. Pero en otros casos es grasa de cerdo, palma u otros que son menos saludables).
Además de eso, cuando un alimento se fríe, se forman compuestos que son bastante nocivos, por las reacciones que se produce, como por ejemplo la glucosación no encimática de las proteínas, la pirólisis no encimática de carbohidratos... etc.